Сравнение VEMLY с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение VEMLY с ^SP500TR

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMLY или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между VEMLY и ^SP500TR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEMLY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VEMLY

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMLY:

-0.19

^SP500TR:

1.80

Коэф-т Сортино

VEMLY:

-0.08

^SP500TR:

2.42

Коэф-т Омега

VEMLY:

0.99

^SP500TR:

1.33

Коэф-т Кальмара

VEMLY:

-0.19

^SP500TR:

2.73

Коэф-т Мартина

VEMLY:

-0.73

^SP500TR:

11.31

Индекс Язвы

VEMLY:

7.91%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

VEMLY:

30.79%

^SP500TR:

12.86%

Макс. просадка

VEMLY:

-39.39%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

VEMLY:

-27.69%

^SP500TR:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEMLY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 3.29%.

VEMLY

С начала года

-7.57%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-8.17%

1 год

-3.49%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

3.29%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

12.40%

1 год

22.50%

5 лет

14.29%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMLY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMLY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMLY

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа VEMLY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMLY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VEMLY

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок VEMLY и ^SP500TR

Максимальная просадка VEMLY за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMLY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VEMLY

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VEMLY и ^SP500TR

Venture Corporation Ltd ADR (VEMLY) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VEMLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VEMLY

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VEMLY с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VEMLY и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMLY и ^SP500TR

VEMLY

^SP500TR

Сравнение VEMLY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок VEMLY и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VEMLY и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество